Январь  2004 
Февраль  2004 
Март  2004 
...
Июнь  2006 
Июль  2006 
Август  2006 

        GregorianCalendar gcBegDate =  new  GregorianCalendar( 2004 ,  0 ,  1 ); // начало периода
        GregorianCalendar gcEndDate =  new  GregorianCalendar(); // конец периода
        // установить на 1 число следующего месяца
        gcEndDate.add(GregorianCalendar.MONTH,  1 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH,  1 );
        // обнулить время
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.HOUR,  0 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.MINUTE,  0 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.SECOND,  0 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.MILLISECOND,  0 );
        SimpleDateFormat sdf =  new  SimpleDateFormat("MMMM yyyy");
         while  (gcBegDate.before(gcEndDate)) {
            // здесь что-то с sdf.format(gcBegDate.getTime());
            gcBegDate.add(GregorianCalendar.MONTH,  1 );
        }

        gcEndDate.set(GregorianCalendar.HOUR,  0 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.MINUTE,  0 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.SECOND,  0 );
        gcEndDate.set(GregorianCalendar.MILLISECOND,  0 );