Я пользуюсь следующей схемой: в запросе для DBGrid есть ключевое поле, накапливаю в переменной KeyMark:=',1,2,15,16,30,...,' в событии OnDrawColumnCell

procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
begin
with TDBGrid(Sender) do
begin
if Pos(','+Запрос.FieldByName('Key').Text+',', KeyMark)<>0 then
begin
Canvas.Font.Color :=clYellow; // Цвет шрифта
Canvas.Brush.Color:=clYellow; // Цвет фона
end;

if gdFocused in State then
begin
brush.Color:=clActiveCaption;
font.Color :=clWhite;
end;
DefaultDrawColumnCell(Rect, DataCol, Column, State);
end;
end;