uses
  Windows, Messages, SysUtils, StdCtrls, SvcMgr;

var
  ssStatus: TServiceStatus;
  schSCManager, schService: SC_HANDLE ;

begin
  schSCManager := OpenSCManager( PChar('Comp1'), // имя компьютера, nil - local machine
  nil, // ServicesActive database
  SC_MANAGER_ALL_ACCESS); // full access rights

  if schSCManager =  0  then
    exit; //Ошибка?

  schService := OpenService(
  schSCManager, // SCM database
  PChar('SQLServerAgent'), // имя . В примере случае - MS Server Agent
  SERVICE_ALL_ACCESS);

  if schService =  0  then
    exit; //Ошибка?

  if not QueryServiceStatus(
  schService, // handle to service
  ssStatus) then // address of status information structure
    exit; //Ошибка?

  case ssStatus.dwCurrentState of:
    SERVICE_RUNNING: ShowMessage('Работает!');
    SERVICE_STOPPED: ShowMessage('Выключен');
    // ну и т.д.
  end;
end;