...OnCloseQuery... { Модальная форма с двумя кнопками = mrOk, mrCancel }
begin
       if ModalResult = mrCancel then begin // если кнопок много: if ModalResult in [mrNone, mrCancel, mrAbort, mrSomethingElse] then begin
             CanClose := true;   // Заодно в этом месте можно задать дополнительный вопрос пользователю, уверен ли он, что хочет закрыть форму с отменой введенных данных
             exit;
       end;

{ Проверка введенных пользователем данных
   if проверка = Ок then CanClose := true 
   else CanClose := false т.е. форма не закроется }

end;