В Rio добавили DPI Awareness per Monitor v2. Вполне работает. Подход здесь от MS.

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Per_Monitor_V2

И какое поведение ты ждешь? Пол форму на одном DPI а половину на другом? или 4 когда форма на перекрестке 4ех моников?
Такого еще и в винде не придумали. Ели ели добавили в Win10 Creators Update (1703) Per Monitor V2 support.

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/hidpi/high-dpi-desktop-application-development-on-windows

Вот что там пишут:
MSDNWhen an application reports to Windows that it wants to run in this mode, Windows will not bitmap stretch the application when the DPI changes, instead sending WM_DPICHANGED to the application window. It is then the complete responsibility of the application to handle resizing itself for the new DPI. Most UI frameworks used by desktop applications (Windows common controls (comctl32), Windows Forms, Windows Presentation Framework, etc.) do not support automatic DPI scaling, requiring developers to resize and reposition the contents of their windows themselves

Это значит девелоперс ручками надо тюнить themselves. Нельзя просто так взять и сразу получить ready hidpi app.

Ну да, бывают глюки, в последних 4-5 релизов куча проблем фиксили, еще много остались.

Ты добавил этот баг в ихний трэкер? Мне например фиксили 3-4 тикетов с HiDpi в последнем релизе.

Лови WM_DPICHANGED в форме и аранжируй как тебе удобно. Или копайся в VCL исходниках и правь, а потом шли им фиксы :)