Ну, как всегда в мемуары ударились...
По теме. Как я понимаю автор вопроса не обладает навыками многопоточной работы. В этом случае предлагаю не очень красивый, но надежный простейший вариант.
Где-то в общем юните заводится некая глобальная переменная Integer, в которой допустим хранятся десятые значения процента выполненной работы. Главная форма или что там еще просто по таймеру опрашивает значение этой глобальной переменной и устанавливает значение для прогрессбара. Добавочный поток просто записывает в переменную значения соответствующие текущей фазе работы, это будет атомарная операция и ни каких дополнительных телодвижений по синхронизации не потребуется. Если надо что-то более сложное типа строк, или массивов, то там уже нужны дополнительные телодвижения.