procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  err: integer;
  b: Boolean;
begin
  Memo1.Clear;
  err := 0;

  con.Server := 'MySqlExpress';
  con.Database := 'test;
  con.Authentication := auWindows;
  con.Connect;
  try
    con.StartTransaction;
    try
      msqry2.Execute;   // Добавляем данные exec dbo.prSetLoadConf
      for b := Low(Boolean) to High(Boolean) do
      begin
        try
          if not b then // При первом проходе сгенерим ошибку
            con.ExecSQL('use [qweqasdasd]'); // <<< Явно ошибка - нет такой базы

          msqry1.Open; // При втором проходе: select  - и нет тут данных
          while not msqry1.Eof do
          begin
            Memo1.Lines.Add(msqry1.FieldByName('inIdLoadConf').AsString);
            msqry1.Next;
          end;
        except
          on E:Exception do
          begin
            inc(err);
            Memo1.Lines.Add(e.Message); // Протоколируем ошибку (База данных 'qweqasdasd' не существует. Убедитесь, что ее имя введено правильно.)
          end;
        end;
      end;
      if (err = 0) then
      begin
        ShowMessage('Execute - ok');
        con.Commit;
      end
      else
        con.Rollback;
    except
      on E:Exception do
      begin
        con.Rollback;
        ShowMessage(e.Message);
      end;
    end;
  finally
    con.Close;
  end;
end;

  msqry1.SQL.Text := 'use [qweqasdasd]';
  msqry1.Execute; // Ошибка