Если используешь TQuery, то необходимо использовать компонент TDatabase,
и задать в свойстве Params:
PASSWORD=<пароль>
USER NAME=<имя пользователя>
Св-во LoginPrompt=false

Если используешь TADOQuery, то есть два пути (предочтительнее - второй):
1. Указать в ConnectionString среди прочих параметров:
User Id=<имя пользователя>
Password=<пароль>
2. Создать объект, TADOConnection: LoginPropmp = false, составить строку коннекта, указать на него из TADOQuery