Ну тебе же Papka сказал:
> Нужно в DataSet-е активизировать нужную запись.

Т.Е. DBGrid связан с TDataSource, а DataSource связан с Dataset - (ну, там, с экземпляром TTable или TQuery). Позиционируешь запись в этом DataSet - е (например, с помощью метода Locate) - и в DBGride запись "сама" будетт та, которая нужна. А в DBEdit-ах обновление будет, если они через тот же DataSource к DataSet-у прикреплены.