Для разминки брось на форму компонент TADOConnection (назовем его ADOConnection1),
в инспекторе объектов выбери ConnectionString -> UseConnectionString->MicrosoftOleDBProvider for SQL-server

нажми далее выбери имя сервера, аутентификациюWinNT или SQL-Server, и наконец выбери базу данных на сервере (к этому моменту она уже должна быть создана, либо произвольную) и жми "Проверить подключение"

установи у ADOConnection1 свойство Connected в True.

Добавь компонент TADOTable (пусть это будет ADOTable1), установите его свойство ADOConnection равным имени только что добавленного ADOConnection1, свойство Active в True.

Теперь добавь компонент TDataSource (с закладки Data Access). Свойство DataSet этого DataSource установи равным ADOTable1.

Брось на форму компонент TDBGrid с закладки DataControls. Установи его свойство DataSource в DataSource1. Ты должн увидеть данные в сетке DBGrid'a. Запусти прогу и поиграйся, редактируя данные.

Расписываю по шагам, потому, что в свое время сам должно мучился именно с этим и негде было спросить.

//**********УДАЧИ В ПРОГРАММИРОВАНИИ***///

Примечание:
В Интернете довольно много примеров описания того, как начать программировать с ADO, с примерами программ
Например:
Статья Дмитрия Сидорова Поддержка технологии ADO

Или перевод статьи Marco Cantu Дилемма доступа к данным.

И Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox Иванова Д.М.