Да. Тяжелый случай. Меня это очень заинтересовало, я проверил - все точно. Еще более прикольно ведет себя ADODataSet. Ошибка выдается при попытке перехода к не входящей в фильтр записи.
В то же время, на тестируемых мной наборах вполне корректно отрабытывали простые Next и Prior.
Попробуйте.
Однако мне кажется, что применение фильтров к возвращаемому набору выглядит несколько странным решением. Гораздо более логичным является изменение текста запроса (кстати, рекомендуется не использовать ADOQuery, а вместо него применять ADODataSet). Если по каким-либо причинам Вам нельзя или сложно перечитывать записи (хотя я не представляю такой ситуации при правильно организованном интерфейсе), то результат уточненного запроса можно выводить в отдельном окне.