по вашей ссылке https://stackoverflow.com/questions/20109686/fmx-trayicon-message-handling
три варианта Реми Лебо предлагает:
авторSo, the only way you are going to gain access to the raw messages is to either:

create your own windows, such as with AllocateHWnd(), or CreateWindow/Ex() directly.

hook into FireMonkey's HWND windows directly via Get/SetWindowLong/Ptr(). Since FireMonkey is a cross-platform framework, and HWND windows are a platform-specific implementation detail, I would suggest avoiding this approach.

use thread-specific message hooks via SetWindowsHookEx(). By making them thread-specific, you avoid having to write a DLL to implement the hook.Второй вариант, если я правильно понял - как раз перекрыть WindowProc.

Кстати текстовые сообщения между приложениями можно еще по TCP-IP или UDP передавать через сокеты.