Используй события не навигатора, а набора данных, к которому он привязан.

Короче, есть текст почти всех VCL. Смотрим нужный тебе фрагмент:
----------------
procedure TDBNavigator.BtnClick(Index: TNavigateBtn);
begin
if (DataSource <> nil) and (DataSource.State <> dsInactive) then
begin
if not (csDesigning in ComponentState) and Assigned(FBeforeAction) then
FBeforeAction(Self, Index);
with DataSource.DataSet do
begin
case Index of // То есть твое событие OnClick вызывается ПОСЛЕ
nbPrior: Prior; // вызова метода обработки набора данных
nbNext: Next;
nbFirst: First;
nbLast: Last;
nbInsert: Insert;
nbEdit: Edit;
nbCancel: Cancel;
nbPost: Post;
nbRefresh: Refresh;
nbDelete:
if not FConfirmDelete or
(MessageDlg(SDeleteRecordQuestion, mtConfirmation,
mbOKCancel, 0) <> idCancel) then Delete;
end;
end;
end;
if not (csDesigning in ComponentState) and Assigned(FOnNavClick) then
FOnNavClick(Self, Index); // Вот он, твой OnClick вызывается
end;

//---------------
Вывод: сначала все-таки вызывается метод Insert, который ты можешь
убить методом Cancel, а затем вствить нужный код (единственное неудобтсво -будут стрелять все связанные события DataSeta типа OnNewRecord ), либо не используй DBNavigator, как советует ТИГРА. Совет, по-моему, правильный.