Что-то непонятно, как связано свойство PickList типа (TStrings) с тем запросом, который привели в качестве примера. На чем у вас построен Dataset, который отображается в DBGrid? Для какого столбца вы хотите заполнить PickList? Если это список должен быть получен из другого набора, то почему не использовать Lookup поля? И зачем корреляционный запрос для выборки значения поля из связанной таблицЫ?