Имею связку
ADOConnection->ADODataSet->DataSetProvider->ClientDataSet->DataSource->DBGridEh

При открытии формы делаю

ADODataSet.Open;
ClientDataSet.Open;
ADOConnection.Close;

Указываю локальную сортировку по полям (SortLocal := True;) для DBGridEh.
При нажатии на заглавия полей DBGridEh появляются стрелочки вниз и вверх, но сортировка по возрастанию или убыванию не делается.

Подскажите пожалуйста в чем ошибка.

to pkarklin

А зачем соединение закрываешь???
А зачем его открытым держать, кто его знает сколько юзер над формой думать будет.

Сортируй на уровне TClientDataSet. Используй IndexFieldNameы, как самый простой вариант.
В helpe по DBGridEh написано что при включении юнита EhLibADO проэкт возможна локальная сортировка TADOQuery,TADODataSet. Не будет ли это проще, чем указывать индекс на каждое поле?