LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam )
...
    case WM_COPYDATA:
      cout << "WM_COPYDATA" << endl;
      COPYDATASTRUCT* pcds;
      pcds = (COPYDATASTRUCT*)lparam;
      } else if (pcds->dwData == 100) {//тест запрос

        DWORD dwThreadId;
        HANDLE hThread;
        hThread = CreateThread(
         NULL,         // атрибуты безопасности по умолчанию
         0,            // размер стека используется по умолчанию
         ThreadFunc_Answer,   // функция потока
         pcds->lpData, // чего я тут только не перепробовал
         0,            // флажки создания используются по умолчанию
         &dwThreadId); // возвращает идентификатор потока

        if (hThread == NULL)
          cout << "CreateThread failed.\n"; 
        else {
          cout << "CreateThread OK(" << hThread << ")\n"; 
          CloseHandle( hThread );
        }
      }
      return 1;
...
DWORD WINAPI ThreadFunc_Answer(LPVOID lpParam)
{
  LPCTSTR the_str = (LPCTSTR)lpParam;
  Sleep(5000);
  cout << "Answer:" << the_str << "\r\n";
  ExitThread(0);    // Специальный вызов для закрытия потока
}

        hThread = CreateThread(
         NULL,         // атрибуты безопасности по умолчанию
         0,            // размер стека используется по умолчанию
         ThreadFunc_Answer,   // функция потока
         "STRING DIRECT", // аргумент функции потока (void*)&(pcds->lpData)"STRING DIRECT"
         0,            // флажки создания используются по умолчанию
         &dwThreadId); // возвращает идентификатор потока

return 1;

Public the_str as String

    Case WM_COPYDATA
      If cds.dwData = 100 Then 'тест-запрос
        the_str = PtrToString_len(cds.lpData, cds.cbData)
        'и делай с этой the_str чего хочешь и где хочешь
        Timer1.enabled=true
        ' return ответ на SendMessage

'а в таймере 
   Debug.Print the_str
   Timer1.enabled=false

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam )
{
  switch( message )
  {
    case WM_COPYDATA:
      cout << "WM_COPYDATA" << endl;
      COPYDATASTRUCT* pcds;
      pcds = (COPYDATASTRUCT*)lparam;
...
      } else if (pcds->dwData == 100) {//тест запрос

        DWORD dwThreadId;
        HANDLE hThread;

        char * the_str = new char[pcds->cbData];
        *the_str=0;
        strncat(the_str, (char *)(pcds->lpData), pcds->cbData);

        hThread = CreateThread(
         NULL,         // атрибуты безопасности по умолчанию
         0,            // размер стека используется по умолчанию
         ThreadFunc_Answer,   // функция потока
         (LPVOID)the_str, // аргумент функции потока
         0,            // флажки создания используются по умолчанию
         &dwThreadId); // возвращает идентификатор потока

        if (hThread == NULL)
          cout << "CreateThread failed.\n"; 
        else {
          cout << "CreateThread OK(" << hThread << ")\n"; 
          CloseHandle( hThread );
        }
      }
      return 1;

DWORD WINAPI ThreadFunc_Answer(LPVOID lpParam)
{
  //char * mystring = (char *)lpParam;
  const char* mystring = reinterpret_cast<const char*>(lpParam);
  //LPCTSTR the_str = (LPCTSTR)mystring;
  PString the_str = PString(mystring); //PString -тип строк оптимальный для данной C++ программы
  Sleep(5000);
  cout << "Answer:" << the_str << "@\r\n"; //@ чтоб проверить что не прицепили хвост мусора
  delete [] mystring;
  ExitThread(0);    // Специальный вызов для закрытия потока
}

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam )
{
  switch( message )
  {
    case WM_COPYDATA:

...

        HWND hwndTarget = (HWND)wparam; //wparam = HWND

        hThread = CreateThread(
         NULL,         // атрибуты безопасности по умолчанию
         0,            // размер стека используется по умолчанию
         ThreadFunc_Answer,   // функция потока
         (LPVOID)the_str, // аргумент функции потока
         0,            // флажки создания используются по умолчанию
         &dwThreadId); // возвращает идентификатор потока

DWORD WINAPI ThreadFunc_Answer(LPVOID lpParam)
{
  //char * mystring = (char *)lpParam;
  const char* mystring = reinterpret_cast<const char*>(lpParam);
  //LPCTSTR the_str = (LPCTSTR)mystring;
  PString the_str = PString(mystring); //PString -тип строк оптимальный для данной C++ программы
  Sleep(5000);

...
   HWND hwndTarget = ??????????????; //надо как-то передать hwndTarget в ф-цию потока
   SendMessage(hwndTarget, ...);
 

  delete [] mystring;
  ExitThread(0);    // Специальный вызов для закрытия потока
}

struct ForSend{
   HWND hwnd;
   char * msg;
};

LRESULT CALLBACK WndProc( HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam )
{
  switch( message )
  {
    case WM_COPYDATA:
      COPYDATASTRUCT* pcds;
      pcds = (COPYDATASTRUCT*)lparam;
...
      } else if (pcds->dwData == 100) {//тест запрос

        DWORD dwThreadId;
        HANDLE hThread;

        char * the_str = new char[pcds->cbData];
        *the_str=0;
        strncat(the_str, (char *)(pcds->lpData), pcds->cbData);

        ForSend *SendPr = new ForSend;
        SendPr->hwnd = (HWND)wparam;
        SendPr->msg = the_str;

        hThread = CreateThread(
         NULL,         // атрибуты безопасности по умолчанию
         0,            // размер стека используется по умолчанию
         ThreadFunc_Answer,   // функция потока
         (LPVOID)SendPr, // аргумент функции потока
         0,            // флажки создания используются по умолчанию
         &dwThreadId); // возвращает идентификатор потока

        if (hThread == NULL)
          cout << "CreateThread failed.\n"; 
        else {
          cout << "CreateThread OK(" << hThread << ")\n"; 
          CloseHandle( hThread );
        }
      }
      return 1;
...
DWORD WINAPI ThreadFunc_Answer(LPVOID lpParam)
{
  //ForSend * in = (ForSend *)lpParam;
  const ForSend* in = reinterpret_cast<const ForSend*>(lpParam);
  PString the_str = PString(in->msg);
  Sleep(5000);
  cout << "Answer:" << the_str << "@\r\n";
  cout << "Hwnd:" << in->hwnd << "\r\n";

  HWND hwndTarget = in->hwnd;
  std::string buffer;
  stringstream to_buffer;
  to_buffer << "Answer:" << the_str << "\r\n";
  buffer = to_buffer.str();
  to_buffer.str("");

  COPYDATASTRUCT cds;
  cds.dwData=101; //тест ответ на запрос
  cds.cbData = static_cast<DWORD>(buffer.length()) + 1;
  cds.lpData = const_cast<char *>((buffer.c_str()));
  SendMessage(hwndTarget, WM_COPYDATA, 0, (LPARAM) &cds);

  delete [] in->msg; //освобождаю память под строку
  delete in; //освобождаю память под структуру
  ExitThread(0);    // Специальный вызов для закрытия потока
}

//strcat -- нелепо как-то -ну да, но здесь думаю без разницы т.к. pcds->cbData обрабатывается только в потоке
        //strncat(the_str, (char *)(pcds->lpData), pcds->cbData); 
        strncpy(the_str, (char *)(pcds->lpData), pcds->cbData); 

//в ф-ции потока

//ладно сделал, все одно в reinterpret_cast ничего не понимаю, делал по аналогии с const char *
  //const ForSend* in = reinterpret_cast<const ForSend*>(lpParam); 
  ForSend* in = reinterpret_cast<ForSend*>(lpParam);  

//полагаю в данном случае это все равно что написать "Exit Sub перед End Sub", вынужден согласиться
  //ExitThread(0);    // Специальный вызов для закрытия потока
  return 0;

  (LPVOID)SendPr, // аргумент функции потока

  (LPVOID)(void*) &SendPr, // аргумент функции потока