Есть стандартный компонент для серфинга по инету.
В нем юзер щелкает кнопочки, переходит по сайтам.
В какой-то момент у него всплывает диалоговое окно сохранения файла (вполне санкционированное).
Надо перехватить этот диалог, сохранить файл в нужное для программы место, открыть его своим способом.
Думаю, что надо копать в BeforeNavigate2, но пока даже не знаю, как узнать, что это скачивается файл, а не открывается новая страница... :-(

mayton, что значит неизвестный?
Насколько я понимаю, TCppWebBrowser - это движок IE, который установлен у всех.

Нет.
Задача, чтобы юзер не видел файловую систему и не задумывался над тем, куда сохранять файл.

Многие юзеры задумываются над фразой пресс-эни-кей.
Нужно, чтобы они не видели никакого диалогового окна, которое повергнет их в ступор.