void CMWnd::OnLButtonDown(UINT, CPoint)
{
  MDlg.Create(IDD_DIALOG2,this);
  MDlg.ShowWindow(SW_SHOW);
}

CDialog MyDlg1(IDD_DIALOG1);  
if (MyDlg1.DoModal()==IDOK ) ...

class CNotModal : public CDialod // error C2504: 'CDialod' : base class undefined

class CNotDialog: public CDialog 
{
public:
    afx_msg void OnExitOK();
private:
   DECLARE_MESSAGE_MAP();
};
 
class CMWnd : public CFrameWnd     
{
public:
   CMWnd();
   afx_msg void OnLButtonDown(UINT, CPoint);
private:
   DECLARE_MESSAGE_MAP();  
   CDialog MDlg;	
};
/===============
void CMWnd::OnLButtonDown(UINT, CPoint)  
{
    MDlg.Create(IDD_DIALOG2,this);
    MDlg.ShowWindow(SW_SHOW);  
}
//==============
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMWnd, CFrameWnd)   
    ON_WM_RBUTTONDOWN()	
END_MESSAGE_MAP()
//==============
void CNotDialog::OnExitOK()
{
	AfxMessageBox("Окно закрыли клавишей 'OK'");
	this->DestroyWindow();
}
//=============
BEGIN_MESSAGE_MAP(CNotDialog, CDialog)
    ON_BN_CLICKED(IDOK, OnExitOK)
END_MESSAGE_MAP()
//=============

afx_msg void OnExitOK();

class CNotDialog: public CDialog 
{
public:
  afx_msg void OnExitOK();
  virtual void OnOK();  //тоже не отрабатывается. видимо нету связки. не понимаю где
};
//============
void CNotDialog::OnOK()
{
CDialog::OnOK();
}