А между тем решение есть и очень простое.
Правильно ли там ДуМодал делает визибле окно или нет - это по-моему решать прогаммисту.
Решение.
Заходим в код MFC-код ф-ии CDialog::DoModal(). Эта ф-я виртуальная, а значит
её вполне законно можно перегрузить. Копируем все содержимое ф-ии CDialog::DoModal() и вставляем его в CMyDialog::DoModal(). И внутри меняем только одну вешь. Вместо оригинального кода
...
// enter modal loop
DWORD dwFlags = MLF_SHOWONIDLE;
if (GetStyle() & DS_NOIDLEMSG)
dwFlags |= MLF_NOIDLEMSG;
VERIFY(RunModalLoop(dwFlags) == m_nModalResult);
...
Пишем
...
// enter modal loop
DWORD dwFlags = 0; //!!! <---------
if (GetStyle() & DS_NOIDLEMSG)
dwFlags |= MLF_NOIDLEMSG;
VERIFY(RunModalLoop(dwFlags) == m_nModalResult);
...
А вместо
DELETE_EXCEPTION(e);
пишем
e->Delete();
И надо вначале сделать инклюд #include <afxpriv.h>
Ну и естественно что в ресурсе диалога в его свойстве Visible надо задать FALSE.

Есть и другой вариант. Проще. Ничего перегружать не надо.
CMyDialog dlg;
dlg.Create(IDC_DIALOG_RESOURCE, 0);
int RetCode = dlg.RunModalLoop(0); //<--тут мы попадаем в модальный цикл
if(RetCode == IDOK)
{
}
else
{
}
...
В этом случае в ресурсе диалоге поле Visible тоже должно быть выставлено в FALSE

//кто ищет, тот найдет :)