protected:
  CButton * m_pMyDynButton;

#define IDD_MY_BT  1058   // идентификатор кнопки

cMyDialog::cMyDialog () 
{
     m_pMyDynButton =  0 ;  //  для последующей гарантии
     .......
     .......
}

cMyDialog::cMyDialog ()  //  деструктор - удаляем имеющиеся 
{
     if ( m_pMyDynButton )   delete m_pMyDynButton ; 
     .......
     .......
}

cMyDialog::OnInitDialog()  // virtual 
{
     m_pMyDynButton = new CButton();  //  выделяем память
     m_pMyDynButton->Create( "Button Name" ,"), WS_CHILD|WS_VISIBLE|BS_PUSHBUTTON,  // стиль кнопки
   CRect( 10 , 10 , 100 , 30 ), // расположение на диалоге
    this, // родительское окно 
    IDD_MY_BT ); // идентификатор
     .......
     .......
}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDialog, CDialog)

    ON_BN_CLICKED(IDD_MY_BT,OnMyBT_Function)
     .......
     .......
END_MESSAGE_MAP()

    afx_msg void OnMyBT_Function( );

void CMyDialog::OnMyBT_Function( )
{
     .......
              //  все что хотим !!! !!!!  удачи , но !!!!!!!   ЧИТАЙ КНИГИ    !!!!!!!!
     .......
}