Толком уже не помню, но примерно так:
1. Создается окно диалога (на основе стандартного, есть в папке INCLUDE VC)
2. Убираются ненужные control-ы (причем не удаляются а делаются скрытыми или/и с нулевыми размерами).
3. На основе класса COpenDialog делается свой, в котором переопределяется OnInitDialog
4. Вместо имени файла задается что угодно (лишь бы не пустота).
5. Диалог создается и ... (дальше не помню, sorry).
А, кстати, нужно использовать диалог выбора файла в стиле Windows 3.1 т.к. в нем есть окно выбора папки, в отличие от окна Win 95.

А еще лучше использовать ф-цю.
про которую можно почитать в MSDN.
---
С уважением, Dubrov.

А вообще, если нужно чтобы настройки приложения всегда были в одном месте можно:
1. Использовать реестр;
2. Писать INI-шку в папку Windows (как это было в Win3.x или в Win9x);
3. В классе CWinApp (или в его родителях) есть переменная с именем то ли программы, то ли хелпа от нее, то ли самой папки в которой EXE-шник находится, и из нее можно узнать папку программы и писать файл с настройками в нее.
Но лучше всего использовать реестр. В крайнем случае в нем можно хранить не сами настройки, а имя и путь к последнему использовавшемуся файлу конфигурации.
---
С уважением, Dubrov.