Andrey Karpov,

Спасибо за хорошую ссылку, добавил в FAQ.
(ваше имя останется в анналах...)

ProgersAndrey Karpov,

Можно поинтересоваться, а можно ли их подключать в .h файл? Ну к примеру у меня есть класс, есть заголовок и .cpp файл, я добавлю stdafx.h в .cpp, но можно ли его добавить в заголовок класса?

это достаточно сложный вопрос.

Если упростить до примитива, то ответ - НЕТ.

прекомпилированный заголовок включается первым заголовком в каждый исходный модуль проекта (*.cpp),
А в заголовки (*.h) включается не сам прекомпилированный заголовок (например, stdafx.h), а заголовки, которые он содержит (не все, а только те, от которых зависит данный модуль, чей заголовок ты создаёшь).
Ведь никакой модуль не должен зависить от самого stdafx.h, поскольку он всегда лишь место, куда складываются другие заголовки.
Поэтому никакие заголовки проекта не должны включать stdafx.h, а только возможно какие-то его части, заголовки, указанные в stdafx.h .

Объявлять что-то непосредственно в прекомпилированном заголовке не стоит. Нужно помнить, что он всегда служит только одной цели -- повычить скорость компиляции. В хорошем проекте ты должен всегда иметь возможность выключить precompiled header в настройках проекта, выбросить всё содержимое из stdafx.h -- и проект должен нормально компилироваться, хотя, возможно и медленнее.

Это всё естественно не строгие правила, это -- правила "хорошего тона", советы, как лучше организовать модули своего проекта.

Progers,

Ну, тут тогда надо знать, так сказать, "волнующие подробности".
Лучше это сделать в отдельном топике.