Так зачем обманывать? С "коннектом к базе"-то у тебя всё нормально. "Как вогнать данные в Grid" — совсем другой вопрос.

Grid это что? Это какой-то Activex? Как его вообще можно вставить в диалог?

Я понял.

Во-первых, CDatabase/CRecordset это классы для доступа к базе данных через ODBC. ADO фактически вызывает ODBC (если я не ошибаюсь), но с точки зрения программирования доступ к нему совсем другой. Думаю, что тебе нужны ADO database и ADO recordset. Я таким не пользовался, видимо, это должно выглядеть вроде

#import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" no_namespace rename("EOF", "adoEOF" )
_RecordsetPtr pRs("ADODB.Recordset");
_ConnectionPtr pCn("ADODB.Connection");

Во-вторых, мой печальный жизненный опыт показывает, что лучше не пользоваться привязкой окошек к базе данных. Лучше честно прочитать данные из таблицы, записать в окно, а потом снять данные с окна и записать в таблицу...