А так не пробовал:

try
{
try
{
CClass myClass = new CClass() ;
}
catch (Exception &e)
{
ShowMessage(e.Message()) ; // Так, на всякий случай посмотреть (если захочешь) текст Exception
}
}
__finally
{
if (myClass)
{
delete myClass ;
myClass = NULL ;
}
}

Catch отловит Exception. И если тебе не надо выводить сообщение, не выводи. А __finally произойдет в любом случае. И уничтожит объект в том случае если он был создан, или не уничтожит если небыл создан.