поток - это поток. А COM-объект, это COM-объект...

Для успешного жития-бытия COM-объекта в потоке, необходимо, чтобы в целевом потоке существовали специальные структуры, требуемые COM-framework для жизни. И если ты собираешься делать межпотоковые вызовы - то тем более. :)
Группа этих структур - суть аппартамент (appartament). Возьми этот термин на заметку, и пока не разберешься, что это - не пиши многопоточных COM-приложений.
Если у тебя многопоточное COM-приложение, то каждый поток, перед исполнением методов COM-объектов, должен быть проинициализирован данными какого-либо аппартамента. (см. в справке CoInitialize/Ex/ )

Если у тебя в программе используются только те типы, которые маршалируемы COM-фреймворком, то ничего особенного делать не надо. Просто вызывай методы/события объектов, расположенных в других аппартаментах. СОМ все сделает сама, по доставке данных и возврату результата из другого потока. Собсно, для этого механизма и нужно инициализировать аппартамент.