Если нужно закрывать все приложение целиком, то можно вставить проверку в сам запуск приложения:

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
USEFORM("unit1.cpp", Form1);
USEFORM("unit2.cpp", DataModule1); /* TDataModule: File Type */
USEFORM("unit3.cpp", Login);
//---------------------------------------------------------------------------
#include "unit3.h"
#include "unit2.h"

WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
try
{
Application->Initialize();
Application->CreateForm(__classid(Tdm), &DataModule1);
TLogin *Login = new TLogin(Application);
Login->... - Если нужно что-то запустить перед проверкой.
if(Login->ShowModal() == mrOk)
{
Application->CreateForm(__classid(TfrmMain), &Form1);
Application->Run();
}
delete Login;
}
catch (Exception &exception)
{
Application->ShowException(&exception);
if(Login != NULL) delete Login;
}
catch (...)
{
try
{
throw Exception("");
}
catch (Exception &exception)
{
Application->ShowException(&exception);
}
if(Login != NULL) delete Login;
}
return 0;
}