можно посылать сообщения типа WM_USER + n, а в главной программе переопределить константу для него с таким же номером и обрабатывать, примерно, так

в классе компонента

#define MESS_NAME (WM_USER + 2555)

,когда надо генерим его в функции

::SendMessage(hWnd, MESS_NAME, 0, 0);

в программе регистрируем такую же константу и добавляем обработчик в хедере

afx_msg LRESULT OnMess(WPARAM wParam, LPARAM lParam);

и в *.cpp реализуем

ON_MESSAGE(MESS_NAME , OnMess) и

LRESULT CClassName::OnMess(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
....
}

все