При коннекте приложения с MSSQL 2005, приложение просто закрывается...
На MSSQL 6.0, 6.5, 7.0 и 2000 проблем с этим не было.
Вопрос на данную тему уже обсуждался на форуме, правда решения так ни кто и не дал...
Чтобы не повторяться, даю одну ссылку на эту тему: http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=410470&hl=bde
А также просьба, советы по переводу на ADO и прочее не предлагать, это и так понятно.

ODBC не используется...

Доступ через собственный драйвер SQLMSS32.DLL, версия BDE 5.хх.

Через ODBC начинал работать с самого начала. Отказаться пришлось практически сразу. Сейчас уже не помню какие, но были проблемы. Приходилось соединяться через ODBC и напрямую. Затем полностью отказался от ODBC.
Ввиду того, что вариантов на данный момент нет и скорее всего не будет, а просмотрел я не один форум, то вопрос перехода на ADO уже решён. Работы конечно будет более чем достаточно, заодно избавлюсь от некоторых найденных недостатков и глюков BDE, да и исходный код почищу. Правда добавлю новых, потом буду думать как их обойти. Одину язву ADO уже знаю, придётся придумать как её обойти в рабочем проекте. Кому интересно, сообщаю. Если есть поля типа decimal и numeric у которых число разрядов после запятой более 4, компоненты ADO в отличии от BDE округляют результаты до 4 знаков. Зачем то при работе с этими полями используется класс Currency.