Проблема, очевидно, не в GO.

Скорее всего плохой план запроса, из-за того что оптимизатор ничего не знает о размере временных таблиц в шаге 3.

Попробуйте посмотреть какие индексы используются, если вынести временные таблицы из ХР,
и явно проставить их в запрос по id в ХП (по имени не получится).
Альтернатива - использовать постоянную таблицу, в которою добавить клонку SID,
и в запросах фильтровать по этому полю, а в начале процедуры по этому полю удалять данные.