Нет есть!!! С ограничениями (хранятся только в виде строки) но есть!!
в файле poastgresql.conf есть секция
#---------------------------------------------------------------------------
# CUSTOMIZED OPTIONS
#---------------------------------------------------------------------------
добавляем туда допустим свою секцию
custom_variable_classes = 'myvar'

после перезапуска сервера теперь можем определять переменные в рамках этой секции- которые будут жить в течении всей сессии..
например
определяем переменную test

select set_config('myvar.test','это тест сессионной переменной',false);

спрашиваем состояние переменной тест
select current_setting('myvar.test');

теперь воспроизводим пример из верхнего поста:
select set_config('myvar.myval',max(tr_id),false) from table1;
insert into table2 values (current_setting('myvar.myval'));
insert into table3 values (current_setting('myvar.myval'));

Все..( кроме того того же эффекта можно достичь подключив другие языки например Perl или Python - у них также есть возможность создавать ссионные переменные - но я привел пример - того что этого же можно достичь в стандартной комплектации)!!!