В postgresql.conf надо поставить lc_messages='ru_RU' и сделать pg_ctl reload, а лучше перегрузить постгрес (при reload не все сообщения обновляются).
Постгрес под винду почему-то ставит lc_messages='Russian_Russia.1251', и это значение не стыкуется с локалью прописанной в *.mo. Срабатывает именно 'ru_RU', даже без указания кодировки.
Для клиентских программ (psql, pg_dump) язык можно поменять без изменений на сервере, установкой переменной окружения LC_MESSAGES.

Но если в приложении должен происходить разбор текста ошибки (допустим сообщение об нарушении уникальности такого-то ключа заменяется на что-то более понятное пользователю) - IMHO лучше lc_messages оставить в покое.