Выяснилась (с помощью SQL profiler) такая вещь: при попытке drillthrough на sql-сервер уходит кривой запрос, если у измерений этого куба для таблиц имеются алиасы. Вместо

.. from FACTS_TABLE as FACTS_TABLE_ALIAS, DIM_TABLE as DIM_TABLE_ALIAS, ...

на сервер уходит

.. from FACTS_TABLE as FACTS_TABLE_ALIAS, DIM_TABLE_ALIAS, ...

Ну и получаем Data provider error: invalid object name
Это хоть как-то лечится?