Gold_,

ничего странного,
это ожидаемое поведение генератора MDX запросов в Excel
раскладывать мультиселект фильтры в подзапросы
select from
(...subcube/subquery...мульти-селектный фильтр ... from ...)
where .. одно-селектный фильтр

что в ситуации с defaultmember
(вне зависимости от IsAggregatable True или False)
приводит именно к таким результатам,
т.к. внешний запрос не видит контекст установленный во внутреннем,
(всё что стоит в from - вычисляется первым шагом, потом where, затем with и т.д. .. having в последнюю очередь..
https://docs.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/mdx/calculation-context )
а только конечные данные из переопределённого субпространства from
и только потом устанавливается контекст управляемый через defaultmember
(хотя например если в субпространстве элемент с defaultmember не выбирать - то внешний запрос выдаст данные на следующий выбранный элемент)

предупреждение об осторожности с интерпретацией результатов при управление через dafaultmember много где озвучены в инструкциях SSAS/OLAP/MDX разработчиков.


что делать - решать проблему в зависимости от требований
(от более настраиваемых/контролируемых интерфейсов,
до изменений свойств атрибута и т.д... как фантазия/возможности позволяют)