Коломиец Юрий,

Нет, он не только эти NULL отбрасывает, но и все значения, которых нет в этом измерении.

Допустим есть факт и первое измерение. Факт не находит ключа в измерении и попадает в неизвестный элемент первого измерения. Далее мы связываем первое измерение со вторым. Неизвестный элемент первого измерения не может иметь связи с неизвестным. Поэтому он пропадает из связи many2many.

Единственный выход: завести его на уровне DWH. Вносим в таблицу измерений элемент с ID - 0 (например), и названием 'Нет данных'. В факте пропускаем поле ID через isnull(0).