Понадобилось мне давеча сделать против SSAS 2005 прилинкованный сервер, дабы выполнить против него запрос. Зачем и что за запрос, рассказывать сейчас неинтересно, однако же, как пишет один достаточно подкованный товарисч в австралийской SQL Server UG, "most people that are using OPENQUERY are doing so because they are trying to run non-trivial MDX statements. They are usually deriving some context from a relational database which often requires using WITH SET or WITH MEMBER clauses."
Как в воду глядел, шаман. Вот и мне, натурально, понадобился этот самый треклятый with member.
Делаем все канонически, как завещано в первоисточнике (Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services Operations Guide By Carl Rabeler and Dave Wickert, Appendix F, http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/anservog.mspx)

exec sp_addlinkedserver @server = 'olap', @srvproduct = '', @provider = 'MSOLAP.3', @datasrc = 'localhost'
exec sp_addlinkedsrvlogin @rmtsrvname = 'olap', @useself = 'true'
select * from openquery(olap,
'with member Measures.test as 1 select Measures.test on 0 from Sales')

В ответ имеем хрен: OLE DB provider "MSOLAP.3" for linked server "olap" returned message "Query (1, 39) The member '[test]' was not found in the cube when the string, [Measures].[test], was parsed.".

Что я делал, прежде чем решился отвлечь этим топиком внимание уважаемой общественности.
- Проверил версию, дабы убедиться, что это не дежа вю, точнее, не 2000 SP4. Нет, это 2005-й. Видимо, просто стало хорошей традицией.
- Передернул SET QUOTED_IDENTIFIER, ANSI_NULLS, вышел, и вошел, протер фары.
- Поискал ответ в Интернете. Нашел очень интересную статью "To quote or not to quote" про calculated member, кавычки и стандарт OLEDB for OLAP. Боже ж ты мой, до чего умный человек автор, дай Бог ему здоровья. Ему бы книжки писать, и ничего другого. Минут 10 развлекался тем, что ставил / убирал разные кавычки. Нет, не бежит, зараза. Уперлась в Msg 7321, Level 16, State 2, Line 1, как рыба об лед.

2 Уважаемый Владислав
Да, это баг. Akshai Mirchandani подтвердил это в своем блоге: This is a known issue in RTM -- the WITH clause causes the prepare operation to fail. I believe it has been fixed in SP1.

<skip by moderator>

2 Владислав Беляев
Спасибо, сейчас проверим.

2 тов.Birkhoff
Когда нечего ответить по существу, дураки переходят на личности и айпишники
(с) я.