Собственно сабж. Запрос делаю в MS SQL через OpenRowSet.
Посмотрел как Excel делает, он создает create session member.

CREATE SESSION
MEMBER [ПродажиОстатки].[Даты].[{5E98DC4E-B6D2-4626-A95E-506861008408}Pivot2Hier2MultiFilter__] AS
'
AGGREGATE({
[Даты].[All Даты].[2006].[1 Квартал].[Январь],
[Даты].[All Даты].[2006].[1 Квартал].[Февраль]
})
'

SELECT
{
[Measures].[ABC],
[Measures].[Доля],
[Measures].[Количество]
}
ON COLUMNS
FROM [ПродажиОстатки]
WHERE
(
[{5E98DC4E-B6D2-4626-A95E-506861008408}Pivot2Hier2MultiFilter__]
)
Пробую сделать то же самое через OpenRowset выдает ошибку

Server: Msg 7321, Level 16, State 2, Line 1
An error occurred while preparing a query for execution against OLE DB provider 'MSOLAP.2'.
OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'MSOLAP.2' ICommandPrepare::Prepare returned 0x80040e14].

To backfire, спасибо за помощь, получилось

To backfire, спасибо огромное за помощь