читал многочисленные инструкции и смотрел множество видео.
Не могу понять, почему при настройке шлюза возникает такая ошибка.

По-моему, в этих инструкциях чего-то недоговаривают.

Запускал "тест" - все порты открыты, все тесты шлюз проходит успешно. SQL Server работает нормально, люди им пользуются. С сервера, где стоит шлюз, он пингуется, всё в одной подсети.
Но вот попытка создания соединения через шлюз данных приводит к такой вот ошибке. Не смог ни к Analysis Services подключиться, ни к реляционному серверу.
Пытался через пользователя SA (в порядке тестирования).

подробности:

открыть порты TCP/UDP 1433 и 1434 на сервере