Моя недавняя презентация для XLDB конференции в Стэнфордском Университете. Буду очень признателен всем, кто мог бы поделиться мыслями и опытом на данную тему

https://conf-slac.stanford.edu/sites/conf-slac.stanford.edu.xldb-2013/files/Nazaruk_4.20_xldb2013_weds_0.pdf#!

mikronVoltDB,

Page 5:
Axis "Value of Data" В каких попугаях? Сами данные откудого?

Page 6: цифры вызывают сомнения.
1 sec peak: 98.18 Mbps (ARCA base data feed)
10ms peak: 945.42 Mbps (a lot of microbursts)

Пока не всё просмотрел, но интересно.

Единицы на X and Y не имеют значения. Слайд говорит о ценности разных типов данных для разных участников рынка: с увеличением резолюции данных, интерес маркет-мейкеров растет, а инвесторов - падает. И наооборот... Максимальная возможная резолюция - это каждая квота.

Цифры на стр. 6 взяты из официальных отчетов NYSE. А что именно вызывает сомнение?

ApexmikronVoltDB,

Прочитал всё, но не уловил, что хотел сказать автор. Это что было? Маркетинг, обозрение? Или другими словами: где новизна, в чём соль, что обсуждать?
Присоединяюсь к вопросу. Возможно где-то есть стенограмма презентации, т.к. слайды пока выглядят незавершенными.

К сожалению, у меня лично стенограммы нет, но думаю, что Стэнфорд имеет. По крайней мере, они конференцию записывали на видео. Попробуйте поискать на XLDB 2013 сайте.

mikronVoltDB,

...Это что было? ...

Да Вы правы, конечно по слайдам тяжело понять все содержание. Прилагаю перевод абстракта - надеюсь поможет. В качестве контекста, моя презентация была со стороны "индустрии", т.е когда академия (в данном случае, исследователи в области Big Data технологий) просят рассказать о том как та или иная технология применяется в реальном мире, какие существуют проблемы с применением тех или иных технологий и т.д.

Title:

Использование Big Data технологий в электронной торговле ценными бумагами и как это меняет требования к современным СУБД

Abstract:

В течении последнего десятилетия мировые рынки ценных бумаг существенно видоизменились. Эволюция структуры рынка капиталов в сочетании с достижениями в области современных компьютерных технологий привели к широкому распространению такого явления как электронная торговля ценными бумагами. Операции с ценными бумагами, которые в прошлом заключались лично или по телефону, на сегодняшний день преимущественно проводятся автоматизированными торговыми системами. Это привело к огромному увеличению объемов операций с ценными бумагами и еще большему увеличению объемов рыночных данных, которые такие автоматизированные торговые системы генерируют и потребляют.

Мы начинаем доклад с введения в электронную торговлю ценными бумагами. Далее, мы рассматриваем принципы работы типичной автоматизированной системы торговли ценными бумагами и классифицируем различные типы рыночных данных, которыми подобные системы оперируют. Используя в качестве примера торговую стратегию Статистического Арбитража, мы анализируем фундаментальные основы процесса разработки торговых моделей. Мы закрываем доклад обзором проблем связанных с применением существующих СУБД технологий в разработке автоматизированных торговых моделей и предлагаем несколько возможных путей для их решения.