Primary key - это структура внутри структуры таблицы, плюс дополнительные правила для подсистемы контроля данных.
Foreign key - это вообще не структура, а только правило для подсистемы контроля данных.

Для эффективной работы подсистемы контроля требуется, чтобы выражение во внешней таблице, на которую ссылается Foreign key, было префиксом какого-то индекса. При создании FK наличие такого индекса проверяется, и при отсутствии FK не создаётся. Хотя после создания индекс можно удалить без последствий, если не считать резкого замедления процесса контроля, ведь теперь для проверки придётся шерстить всю таблицу.

Так что

1) Связи между тем, что где чем является, и тем, чем оно может быть, тут у Вас вообще никакой нет. Кроме факта, что FK будет успешно создан по причине наличия подходящего индекса в таблице, на которую создаётся ссылка (при пустой таблице заказов или при валидных данных в ней).

2) Никакого фактического объединения данных не происходит - при создании FK Вы просто создаёте немедленно и безусловно применяемое правило автоматической проверки данных.

Внешний ключ - это, блин, правило !!! так что он в принципе не может быть частью первичного ключа или атрибутом.

Сказки. Формально он даже уникальным быть не обязан (правда, возникнут проблемы с идентификации связи и каскадными операциями). Более того - после создания внешнего ключа индекс можно вообще удалить.