DmitryKn,
1. Скачиваем zip-архив сервера с сайта MySQL.com или MariaDB.com
2. В шапке есть закрепленные темы. Немного устаревшее.
FAQ: Быстрая установка MySQL-5.1 на Windows за 10+1 шагов Надо прочитать. Понять....
3.Далее... почему устаревшее?
В новых версиях сервера MySQL добавилось понятие "инициализация директории базы данных", т.е. в Zip архиве сервера после распаковки нет директории data.
4. читаем на офф сайте, все дословно понятно. Каждый пункт. Включая про инициализацию.
2.3.4 Installing MySQL on Microsoft Windows Using a noinstall ZIP Archive
Учитывая что прочитано в п.2 по-русски, даже с гугл-транслейтом проблем с описанием на английском быть не должно.
от себя добавлю, что такая установка в 55раз полезнее для понимания, в отличие от клацания "Далее-Далее-Далее..."

P/S
не будем тянуть кота за хвост - к тому, что описано в FAQ
после п.6 (после указания в my.ini опций basedir И datedir)
надо добавить инициализацию, т.е. выполняем из cmd
C:/MySQL-5.1/bin/mysqld --initialize --console
проскакивает черный экран и т.д.

диск "С", каталог "C:/MySQL-5.1" - сугубо вымышленные персонажи.

авторв Zip архиве сервера после распаковки нет директории data.чуть посложнее
в Zip от MySQL - нет каталога совсем Data
в Zip от MariaDB - есть каталог Data, есть база "test" в ней.
В обоих случаях нет технической базы mysql и performance_schema. Их создает "инициализация".

посмотрел свежие версии MariaDB для Win -
в каталоге Дистр\bin есть файл mysql_install_db.exe . Оказывается можно запустить его и все готово. Все первичные базы "словари данных" появятся.