Николай Жуков,

2 сек. действительно очень долго.
В таких случаях нужно делать индекс ГОД+МЕСЯЦ и делать группировку по этим полям: ORDER BY `year`, `month`

Для этого придется сделать 1 дополнительную колонку (`date_month`, тип: varchar(7)) и при вставке строки добавить `date_month` = CONCAT(YEAR(значение_ReceivedAt), MONTH(значение_ReceivedAt))

`date_month` - читается как "дата с месяцем", пример: 2015-11

Полный запрос в итоге:
SELECT SQL_NO_CACHE ONCAT(YEAR(ReceivedAt), '-',MONTH(ReceivedAt)) AS date
FROM SystemEvents AS se
GROUP BY `date_month`
ORDER BY ReceivedAt DESC

Такой запрос должен выполняться моментально.

ArtemeeyВ таких случаях нужно делать индекс ГОД+МЕСЯЦ и делать группировку по этим полям: ORDER BY `year`, `month`

Опечатка, надо: GROUP BY `date_month`