declare @r int, @x int, @y int, @s varchar(255)
exec @r = sp_OACreate 'MSXML2.DOMDocument', @x out
exec @r = sp_OASetProperty @x, 'async', 0
exec @r = sp_OAMethod @x, 'load', @y out, 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=15/12/2018'
if @y=0 print 'Не удалось загрузить XML'
exec @r = sp_OAMethod @x, 'save', null, 'c:\temp\__cbr_ru.xml'
if @r<>0 begin
  exec sp_OAGetErrorInfo @x, @r out, @s out
  select @r, @s
end
exec sp_OADestroy @x