SET @MDXQUERY =
		N'''SELECT
			{[Measures].[Отгрузки шт]} ON 0,
			... FROM PROFIT)''';

--Здесь присваиваем что-то меньше nvarchar(4000)
SET @SQLQUERY = N'...	
	FROM OPENROWSET(
		''MSOLAP'',
		''Provider=MSOLAP.3;...'',
		' 
--Здесь первое слагаемое nvarchar(max), а остальные уже могут быть как nvarchar(max), так и меньше
SET @SQLQUERY = @SQLQUERY + @MDXQUERY + '
				...'

USE [SM]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[StandardMatrixNoveltiesONESFO3] (@DT date) AS

DECLARE @MDXQUERY nvarchar(4000);
DECLARE @SQLQUERY nvarchar(max);

SET @MDXQUERY =
		N'''SELECT
			{[Measures].[Отгрузки шт]} ON 0,
			... FROM PROFIT)''';

SET @SQLQUERY = CAST(N'...	
	FROM OPENROWSET(
		''MSOLAP'',
		''Provider=MSOLAP.3;...'',
		' AS nvarchar(max)) + @MDXQUERY + '
				...'

EXEC (@SQLQUERY);