2 KANDed
Прошу прощения за непредвиденную задержку....

Отвечаю по порядку:
1. Да.
2. Получается, только если это производить на сервере. На локальной машине не получается. Видимо из-за того, что настройки ODBC для состыкованных БД отличаются.
3. DTSRunui работает, а вот dtsrun, при запуске с теми параметрами, с которыми он засовывается в Джоб, выдает следующее:
DTSRun....

DTSRun: Loading...
DTSRun: Executing...
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSDataPumpTask_1
File 'C:\mysql\\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2)
Character set '#14' is not a compiled character set and is not specified in the
'C:\mysql\\share\charsets\Index' file
DTSRun OnProgress: DTSStep_DTSDataPumpTask_1; 610 Rows have been transformed or
copied.; PercentComplete = 0; ProgressCount = 610
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSDataPumpTask_1
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3
DTSRun: Package execution complete.

а xp_cmdshell выдал:

DTSRun: Loading...
DTSRun: Executing...
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2
DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2
DTSRun OnStart: DTSStep_DTSDataPumpTask_1
DTSRun OnError: DTSStep_DTSDataPumpTask_1, Error = -2147467259 (80004005)
Error string: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
Error source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Help file:
Help context: 0

Error Detail Records:

Error: -2147467259 (80004005); Provider Error: 0 (0)
Error string: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
Error source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Help file:
Help context: 0

DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSDataPumpTask_1
DTSRun: Package execution complete.
NULL

То есть, как я понимаю, DTS то сработал, несмотря на ошибку, но только с командной строки. Скопировал таки 610 записей. Но из-за этой несущественной, как оказалось и непонятной по сути ошибки Агент сделал откат, как впрочем и xp_cmdshell. Такие мои мысли. И еще мысль, поскольку DTSRunUI.exe сработал без проблем, вариант один: DTSRunUI.exe на ошибочку ту плюет, и не замечает даже, а Агент нет. Не плюет и замечает. А может, для DTSRunUI.exe и нет никакой ошибки, а ошибка в формировании строки параметров для запуска DTS DTSRun-ом в Джобе. Может на самом деле SP какой-нибудь в этом деле поможет (я видел, у них там есть SP2, у Макрософта в даунлоадах). Такие дела.

User DSN.

Видимо им из-за этого и не работало. Сделал system и все пошло. Ура. Спасибо большое.

Все-таки отвечу, что у меня было:

Подключиться к MySQL серверу я могу только под одной учетной записью. И у меня рука не поднималась ставить эту учетную запись Агенту или Серверу SQL. А то эта задача, может и работала бы, зато другие - нет. А с System DSN все пошло как по маслу.