1. Создаете linked server
EXEC sp_addlinkedserver @server = 'MYDBFs', @provider = 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', @srvproduct = 'OLE DB Provider for Jet', @datasrc = 'D:\BASE', @provstr = 'dBASE IV'

2.
create proc export2dbf
@dbf_table_name varchar(25)='mydfs...proba'
as
DECLARE @mysql varchar(8000)
SET @mysql = 'insert into ' + @dbf_table_name + ' select * from mytable'
exec(@mysql)

- Файл proba.dbf должен находиться в D:\BASE (параметр @datasrc из п.1) до выполнения запроса.
- IMHO лучше перечислять вставляемые поля
- А еще лучше IMHO использовать DTS, как посоветовал QWERTY

sp_addlinkedserver это
- системная процедура
- находится в базе master
- выполняется 1 раз для создания одного linked server-а

Linked server
"Microsoft® SQL Server™ allows you to create links to OLE DB data sources called linked servers. After linking to an OLE DB data source, you can:

-Reference rowsets from the OLE DB data sources as tables in Transact-SQL statements.
-Pass commands to the OLE DB data sources and include the resulting rowsets as tables in Transact-SQL statements"
Linked server - это источник данных, с которыми SQL сервер работает с помощью дополнительных драйверов. Это позволяет(с некоторыми ограничениями) обращаться с этими внешними данными как с таблицами самого SQL сервера.

В моем примере показано как добавить Linked server для .dbf файлов. После выполнения sp_addlinkedserver вы получаете доступ ко всем .dbf файлам, расположенным в директории D:\BASE, и можете использовать их в запросах. Правда создать .dbf файл из T-SQL у вас получиться.

Вы пробовали запускать или пробовали искать ? И какая версия SQL у вас ?

К сожалению про 6.5 ничего сказать не могу.