2Олечка
1. Проверить не стоит ли у удаляемого файла атрибут ReadOnly
2. У Transform Data Task(черной стрелки от Access Connection к SQL Conection) в меню выпадающее на правой
кнопки мыши выбрать Workflow Properties-Options и установить Close Connection on completion.

2BAlex
А удаление в ActiveX Script с помощью FSO вам не подходит ?

>Я открывал файлы (в ActiveX Script) один за другим в Excel'е, делал нужную мне мелкую обработку, а
>удалить через FSO обработанные файлы мне не удавалось, хотя ручками этот файл спокойно удалялся.

А освобождали ли вы объект Excel после обработки очередного файла ?
Dim objExcel
Set objExcel = Createobject("Excel.Application")
.....
objExcel.Quit
Set objExcel = Nothing


Да, я также заметил, что DTS иногда(тенденцию пока не понял) особенно при циклической обработке входных файлов не закрывает коннект к последнему файлу. Вернее декларирует, что закрыл, а само закрытие как бы "подвисает". Единственное мало-мальское объяснение в BOL выглядит так

"If parallel execution is attempted on a provider that does not support it, serious errors may result. Some data providers used with DTS Designer that do not support parallel execution are the Microsoft OLE DB Provider for Jet, and the providers for Microsoft Excel, dBase, Paradox, and HTML source files . Use the Execute on main package thread option if more than one operation is used with these providers."