Плюс к пердыдущему сообщению можно использовать OLE объекты, примерно так

DECLARE @FileName varchar(255),
@Text1 varchar(8000),
@FS int,
@OLEResult int,
@FileID int,
@hr int,
@source varchar(30),
@desc varchar (200)

EXECUTE @OLEResult = sp_OACreate 'Scripting.FileSystemObject', @FS OUTPUT

IF @OLEResult <> 0
BEGIN
PRINT 'Scripting.FileSystemObject'
GOTO Error_Handler
END

execute @OLEResult = sp_OAMethod @FS,'CreateTextFile',@FileID OUTPUT, 'c:\func.txt'
IF @OLEResult <> 0
BEGIN
PRINT 'CreateTextFile'
GOTO Error_Handler
END

execute @OLEResult = sp_OAMethod @FileID, 'WriteLine', NULL, 'dsfgsdfgsdf'
IF @OLEResult <> 0
BEGIN
PRINT 'WriteLine'
GOTO Error_Handler
END

Print @Text1
goto Done

Error_Handler:
PRINT '*** ERROR ***'
EXEC @hr = sp_OAGetErrorInfo null, @source OUT, @desc OUT
SELECT hr = CONVERT (binary(4), @hr), source = @source, description = @desc

Done:
EXECUTE @OLEResult = sp_OADestroy @FileID
EXECUTE @OLEResult = sp_OADestroy @FS


Но для вывода результатов запросов, конечно, предпочтительнее вариант, данный в предыдущей ссылке