Если бы MS имела название не "Microsoft", а "Микромягкость", то, возможно, при сортировке русские буквы стояли бы раньше латинских ...
Напиши UDF, которая преобразовывает varchar(256) в varbinary(256), но с использованием собственного алфавита. В varbinary должны помещаться бинарные коды позиции соответствующего символа в алфавите. Везде, где нужна подобная сортировка, используй вспомогательное поле, вычисляемое через данную функцию. Сортировку делай по вспомогательному полю (желательно скрыв его с глаз пользователя).
Примечание. Данное решение приведет к некоторому притормаживанию. И годится оно только для MS SQL SERVER 2000.