С клиента надо выполнить несколько SP в одной транзакции. Соответственно заворачиваем все что надо во внешнюю транзакцию и вперед.
BEGIN TRAN
EXEC sp_Save1.....
....
IF @@Error<>0 ROLLBACK TRAN ELSE COMMIT TRAN
В каждой из вложенных процедур возможен RoolBack, и в этом случае на клиента доезжает не то сообщение об ошибке.

Msg 50000, Level 16, State 1
Процедура sp_SaveFinDoc: Проверка. -- Вот это надо
Msg 266, Level 16, State 1
Transaction count after EXECUTE indicates that a COMMIT or ROLLBACK TRAN is missing. Previous count = 1, Current count = 0.
Msg 3902, Level 16, State 1
The commit transaction request has no corresponding BEGIN TRANSACTION. -- А вот это выезжает

Как оформить процедуры и их вызов с клиента, чтоб клинт получил то, что надо?