1. Предлагаю Вам ознакомиться с этой статьёй: Проблемы инсталляции MS SQL Server 7.0
2. Возможно, у Вас память для SQL Server выделяется динамически, и он "сжирает" её всю, не оставляя для контроллера домена необходимое для его работы количество. Это можно проследить через Performance Monitor. Субъективным признаком может служить "бешанная" активность дисковой системы. Если это так, закрепите за сервером баз данных фиксированный объём памяти так, что бы для доменконтроллера тоже хватало.

Маленький коментарий: это плахая идея, ставить SQL на PDC, лучше уж на BDC, если так туго с железом, что не удаётся организовать отдельный сервер. Контроллер домена, если пользователей достаточно много, может очень сильно грузить железо.